投資でセミリタイアする九条日記

セミリタイアを実現したサラリーマン。ETF投資を中心に、太陽光投資や不動産投資、オプション、VIX、FX、CFDまで使って資産運用をしています。

ドル円FXスワップアーブポジションクローズ 年利は4%

検討していたドル円のFX異業者スワップアービトラージのポジションをクローズしました。ポジションを建ててからほぼ1年間です。

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為替差損は320円/log

まずスワップを入れた為替差損です。売りポジションを取っていたDMM FXでは、1.5円ほど円高に動いたため、1lotあたり+1万4880円の為替差益でした。逆に、買いポジションのくりっく265(岡三オンラインFX)では為替差損が▲30万4000円です。差し引き320円の損失です。

 

DMM FXはスプレッドが0.3銭、1lotで30円、くりっく365は3銭で300円です。合計330円の計画でしたが、タイミングが良かったのかコストは320円で済みました。

スワップは8369円

一方で収益の柱のスワップは、売りのDMMが▲2万2209円、買いのくりっく365が3万678円です。差し引き、8369円のプラスとなりました。コストの320円を引くと、8049円/lot の利益になります。

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リターンは4.4%

証拠金は約4万4000円で、今回平均してだいたい12倍程度(証拠金倍率205%)のレバレッジで運用してきました。片側で9万円程度の証拠金なので両建てで18万円です。

 

18万円に対して8049円のリターンですから、利回りは4.4%となりました。

 

現在、米ドルアーブポジションのイールドは1.8%程度まで低下していますので、全体としては悪くない成績だったと思います。

為替リスクなし、元本逸失リスク無しの手法

このFX異業者スワップアーブは、両建てのため為替リスクがありません。また業者間のスワップ差を利用しているため、毎日確実に利益が積み上がります。

 

 リスクは、スワップ差が解消されてなくなってしまうこととです。スワップ分の手数料がかかるため、最初は赤字です。それが解消する前にスワップ差が解消されてしまったら失敗となります。

 

もう一つのリスクは、ロスカットです。片側で損失が増加しても、もう一方では同額の利益が出ているので、資金をしっかり移動して上げればロスカットはされません。ただし、移動の暇なく一気に為替が動いた場合はロスカットされてしまう可能性があります。

 

とはいえ、現在ドル建てMMFでも2%程度の利回りなので、為替リスクを取らずに4%近い利益が出せるのは悪くない手法です。

 

また、未実現スワップポイントはポジションを決済するまで利益として計算しないので、長期間のポジションを取れば、税の繰り延べも可能になります。さらに、損失が出ている側のポジションをいったん解消して建て直すことで、損失だけを確定させることもできます。先物区分で多額の利益が出た場合は、このやり方で税を繰り延べることも可能です。

 

【入出金についてタイミングを調べました】

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