投資でセミリタイアする九条日記

セミリタイアを実現したサラリーマン。ETF投資を中心に、太陽光投資や不動産投資、オプション、VIX、FX、CFDまで使って資産運用をしています。

南アランドのFXスワップアーブが黒字化 23日で

 先日、利回りの低下した米ドルFXスワップアーブのポジションをクローズして、高利回りの南アランドのポジションに切り替えました。そこから約23日。状況がどうなったかまとめておきます。

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早くも黒字化

5月21日から28日にかけて、LION FXでランドの買いポジション、セントラル短資で売りポジションを取りました。まずは証拠金に対する損益合計ですが、下記の通りです。

  • LION FX ▲10.04%
  • セントラル短資 +10.62%

この間のランド円の動きがどうだったかというと、下記のとおり、7.6円から7.2円へと5.2%ほど下落しています。

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ただしスワップポイントがしっかりついたため、両方の差し引きで、証拠金に対して0.58%の黒字に転換しました。

スワップ セントラル短資で少々悪化も順調

スワップポイントは、ロングのスワップ+15円とショートのスワップ▲8円の差額が利益になります。途中、セントラル短資のスワップが悪化し、ショートが▲9円となって差が縮小してしまいましたが、それでもまだ1 lotあたり6円が得られる状況です。

 

証拠金に対するスワップポイントは、下記の通り。差し引き0.654%の利益が出ています。

  • LION FX +1.29%
  • セントラル短資 ▲0.636%

スワップポイントで0.654%の利益が出ましたが、売買のスプレッド分があるので、損益合計は0.58%の利益となっている計算です。売り買いの各証拠金を分母に取ると、利回りは半分の0.26%です。

 

ここからは、毎月0.35%程度の利益が乗ってくるので、年間にすると4.2%程度の利益が期待できます。

※初出で利回り計算の際の分母を、片方の証拠金で計算していました。売り買い両方の証拠金を分母として計算すると、利回りは半分になりますね。

レバレッジは3倍をキープ

初めてのランド円だったので、あまりレバレッジをかけず安全運用を心がけました。レバレッジは3倍です。証拠金倍率にすると、830%あまりとなります。

 

この約1カ月で、80万円の資金をロング口座からショート口座へ移動、20万円の資金をショート口座からロング口座へ移動しました。入出金回数は4回(✕2口座)でした。

 

さすがにこのくらいのレバレッジだと、多少の損益では証拠金の移動が必要ありません。いまは、もう少しレバレッジを上げて追加のポジションを取るか、それとも大変動の可能性も踏まえてこのままいくか思案中です。

 

また、このポジションで大きな損失を出すリスクは、突発的な為替の上下(フラッシュ・クラッシュ)でロスカットとなり、直後、値が戻る場合です。ということは、強制ロスカットの手前にストップロス注文を入れておくという手も考えられます。ただし、過去の経験上、FXは業者との相対取引なので、フラッシュ・クラッシュはすべての取引所で同じように起きるわけではなく、業者によってクラッシュ幅が違うということも分かっています。証拠金を積み増す以外、なかなか対応法がないのが悩みです。

 

【FXスワップアーブの記事】

異業者を使ったFXスワップアーブは、証拠金の管理さえしっかりやれば非常にリスクの低い投資法です。業者間のスワップポイントの差を利用して、同一通貨を両建てし、為替変動リスクを完全にヘッジします。

 

利回りは年利で2〜8%といったところですが、流動性も高く、取引コストも安いので、定期預金に近いものだと捉えています。

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