投資でセミリタイアする九条日記

セミリタイアを実現したサラリーマン。ETF投資を中心に、太陽光投資や不動産投資、オプション、VIX、FX、CFDまで使って資産運用をしています。

銀プットオプション売り 満期まで2日

プットオプション売りの実況中継も、満期まであと2日です。土日を経て、月曜の今日はどのようになったでしょうか? ポジション状況から見ていきましょう。

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 損益合計は再びプラスの24ドルとなりました。現在ポジションをクローズしたとしても、買い戻すべきプレミアムの価格は51.8ドルまで下がっています。

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続いてグリークです。残存日数が僅かなことからガンマは125XAGまで減少。デルタも82XAGまで下がりました。デルタから算出する「満期までに行使価格に入る確率」はもはや4.1%です。

ボラティリティは19.05%と上昇していますが、残存日数が少ないため、ほぼプレミアムに永久を及ぼしていません。ボラティリティが1%変化するとプレミアムがどれだけ変わるかを示すのがベガですが、残存日数が少ないためベガが-2ドルまで減少しています(金曜日は-9ドルでした)。ボラティリティが1%変化しても2ドルしか変わらないという状況です。

 

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チャートを見ると、購入時の銀価格16.26ドルに対して、現在16.38ドルです。この約2週間、見事にレンジで価格が推移したことが分かります。このようなレンジ相場でも利益を生み出せるのがオプションの面白いところです。

 

↓翌日の状況

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↓昨日の状況。

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