FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記

九条です。資産からの不労所得で経済的独立を手に入れ、自由な生き方を実現するセミリタイア、FIREを実現しました。米国株、優待クロス、クリプト、太陽光、オプションなどなどを行うインデックス投資家で、リバタリアン。ロジックとエビデンスを大事に、確率と不確実性を愛しています。

VIX

ボラティリティ・インデックス(VIX)を活用した投資手法と実践記

VIXロングの保険は失効 なんとか微損失で

VIX

10月の19日から21日にかけて、VIXのロングポジションを建てました。GMOクリック証券のCFDで、直近のVIX先物を原資産とする「米国VI」の利用です。ロングした理由の1つは、世界経済がそこそこ荒れていて、そろそろ何かのショックが起きてもおかしくないと考え…

VIXロング 世界経済のショックに保険をかける

VIX

かなり久しぶりですが、VIXをロングしてみました。狙いと手法をまとめておきます。 VIXとは? VIXのトレンド VIXで取引できるモノ VIXの儲け方 VIXロングを建てた VIXとは? VIXとは、ボラティリティ・インデックスの略で、市場の荒れ具合を示す指数です。株…

VIXが20まで下がったので久々にロングしてみた

VIX

米国長期金利急上昇のショックから、はや3週間。特にグロース株の下落という影響がありましたら、もはやそのショックも織り込まれたようで、次第に市場は落ち着きを取り戻しています。 それに伴い、一時30を超えていたVIXがぐぐっと下がってきました。2月25…

株価が落ちついているので週末にVIXロングしてみた

VIX

なぜ? というくらい株価が堅調に上がり続けていたので、VIXも12ドルギリギリまで落ちてきました。さすがにこのまま落ち続けることはないだろう、ということで、VIXのロングポジションを取ることにしました。24日金曜日の夜、米国市場が開く直前でした。 購…

雇用統計も絶好調 VIXロングはさらに悪化

VIX

現在、VIXロングのポジションを取っています。FOMCの利下げ発表のタイミングで、場合によってはショックが起きてVIX上昇の可能性があると思っていたわけですが、ふたを開けてみると利下げ発表後、さらに市場は落ち着いてS&P500は史上最高値更新となりました…

VIXロングをしましたがFOMCでは反応なし

VIX

S&P500が史上最高値を更新し、景気後退懸念はずっと言われていますが株式市場はリスクオンが続いています。当然、VIXもどんどん下がり続けて、12ドル台に突入しています。そろそろだな、と思い、VIXのロングポジションを取りました。ところが……。 VIXは6月以…

VIXショートクローズ 7日間の利益は対証拠金で+47%、対確保資金で+16%

VIX

ちょうど一週間前の10月3日に、「VIXが20ドルを超えたので機械的にショートしてみた」わけですが、11日のお昼にクローズしました。 www.kuzyofire.com 2度めの正直 確保資金に対して+16%の利益 先行き不透明な情勢ではVIXロングのほうが心は楽 2度めの正直…

VIXが20ドルを超えたので機械的にショートしてみた

VIX

ふとVIXをチェックしていたら、10月2日に20ドルを超えていました。VIXショートのタイミングとして「20ドルを超えたら」というのがあります。そこで、ちょっとタイミングが遅れましたが、3日の朝、VIXをショートしてみました。 3日夜、プチ上昇 追加ショート …

VIXロング投資の推移と結果

VIX

ポジションを取ったことは特に書いていませんでしたが、7月3日と4日にVIXロングのポジションを取りました。GMOクリックの米国VIです。当時は、パウエル議長の議会証言の直前。VIXは13ドル前後で安定しており、今後の利下げが見込まれる中で、そろそろ崩れる…

VIXとS&P500は相関しているのか?

VIX

恐怖の指数と呼ばれるVIX。一般的なイメージは、米国の株価指数であるS&P500が暴落するとVIXが急上昇するものです。であれば、これから相場が荒れそうならVIXロング、穏やかだと思うならVIXショートとなるのですが、それほど簡単なものでもないようです。 VI…

人はどうしても損失に目がいく VIX投資で実感

実は、FRBの議会証言直前の7月3日と4日に、VIXロングのポジションを取りました。GMOクリックのCFDで米国VIロングです。タイミングとしては、12ドル台であり直後にFRB議長が利下げを渋るかどうかを控え、悪くないタイミングだと思っていました。 VIX値は最低…

先物価格は「将来の価格」ではない

VIX

商品では一般的で、指数でも日経225などでは先物がよく売買されています。さて、先物の価格はどうやって決まると思いますか? なんとなく先物が高いと将来価格が上りそうとか、先物が安いと価格が下がりそうというイメージを持ってしまいます。 でも、実は先…

VIX上昇継続 VIX先物売りポジションは最高水準

VIX

年明けから続いてきた適温相場、ゴルディロックス相場に終わりの影が見えてきました。トランプによる中国関税TweetをきっかけとしてVIXが急上昇。いったん落ち着くかと思いきや、さらに上昇が続いています。 +1ドルで売ってしまったが トランプTweetでさら…

GW最終日はトランプTweetでVIX急上昇

VIX

本当に何もなく過ぎるかと思ったGWでしたが、最終日の6日、トランプがやってくれました。中国製品への関税引き上げを示唆したTweetによって、VIXが急上昇です。 www.bloomberg.co.jp VIX急上昇 でもポジションはクローズしてました 為替も円高へ VIX急上昇 …

米国VIロングをクローズ 利益は7万円ほど

VIX

株価暴落のヘッジとして、米国VIのロングポジションを取っていました。米国株のエクスポージャに対してはわずかなポジションなので、本当にプチヘッジでしかないのですが。 ゴールデンウィークは何かが起きるかも? と思って、そういうポジションを取ったの…

VIXロングに参戦 株価暴落のプチヘッジ GMOの米国VIで

VIX

久しぶりにVIXロングに参戦しました。使ったのはGMOクリック証券のCFDで、商品は「米国VI」です。そろそろ米国株もヤバイだろうと感じていまして、そのヘッジのために米国VIをロングしてみます。 VIXがかなり下がってきた 注意したい価格調整額 コンタンゴか…

VIXポジションは失敗 ロングに切り替え

VIX

昨日、久しぶりにVIXショートポジションを取りました。が、タイミングの悪いことに米国市場は暴落。VIXも急騰し、大きな損失が出ました。 kuzyo.hatenablog.com VIXは今朝の段階で22.38まで上昇しました。2月のVIXショックのときほどではありませんが、一気…

再びVIX投資のポジションを取りました

VIX

10月に入ってから、米金利は急上昇するわ、NASDAQのハイテク株は乱高下するわで不穏な市場が続いています。となると動くのがVIXです。 10月までは12ドル前後というかなり低水準が続いていましたが、この一週間は16〜17ドルまで上昇しています。歴史的には15…

VIX投資 米国VIをポジションクローズ③

VIX

今回はGMOクリック証券で、VIX投資をやっています。ひさびさなので、証拠金も少なめで、かつレバレッジも抑えてリスクをあまり取らずポジションを取りました。 特段の理由があるわけでもないのですが、米国VIのポジションをクローズしましたので、結果をまと…

VIX投資 価格調整額が支払われました 7日め②

VIX

GMOクリック証券を使って、VIX投資を進めています。ポジションを作ってから7日たちましたので、状況をまとめておきたいと思います。持っているポジションは「米国VI」と「米国VIベアETF(SVXY)」です。 米国VIは20枚(15.1 ✕ 200)、SVXYのほうは40枚(13.9…

VIX投資 4日目①

VIX

久々にVIX投資を再開しました。今回使ったのはGMOクリック証券のCFDです。 今回とったポジションは、「米国VI」のショート、「米国VIベアETF(SVXY)」のロングです。SVXYはインバースETFですので、どちらもVIXをショートするポジションです。つまり、VIXが…

VIX投資の手順 米国VIとベアETF(SVXY)

VIX

前回は、GMOクリック証券で取り扱うVIX関連銘柄のCFDについて調べてみました。今回は、実際に取引を行う流れをまとめてみます。 kuzyo.hatenablog.com GMOクリック証券では、CFDの取り扱いをしているので、普通の株式と同じように、売りか買いかを決めて数量…

GMOクリックCFDでVIX投資

VIX

しばらく市況がバタバタしていたので休んでいましたが、久しぶりにVIX投資を再開しました。これまでサクソバンク証券を使っていましたが、今回はGMOクリック証券のCFDでVIXを取引します。 kuzyo.hatenablog.com GMOクリック証券の場合、VIX銘柄は3種類ありま…

VIX投資再び コンタンゴが戻ってきた

VIX

数多くのデリバティブがあるなかでも、VIXは王様なんじゃないかと思っています。何しろ、構造的に儲かる仕組みになっていて、しかも儲かり方が年率で50%以上です。複雑な部分もありますが、資産の数パーセントをあてる価値は十分にある投資だと思っています…

デリバティブの本質と魅力 株からVIXへ

ぼくは本質的にはETF投資を中心としたインデックス投資家で、ギャンブラーではないと思っています。ただ、このところ「銀オプション」のプット売りの記事を連続して書いているように、投機性の高い商品に手を出しているなぁと思う方もいるかと思います。 kuz…