投資でセミリタイアする九条日記

セミリタイアを実現したサラリーマン。ETF投資を中心に、太陽光投資や不動産投資、オプション、VIX、FX、CFDまで使って資産運用をしています。

モンテカルロ法を使ったセミリタイアシミュレータを作りました

いったいいくらあればセミリタイアできるのか? は、セミリタイアを目指す人が常に気になる永遠のテーマです。今回、モンテカルロ法を使ったセミリタイアシミュレータを作成しました。

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簡単な使い方

まずはこちらにアクセスしてください。

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資産には、現在の投資資産額を単位万円で入力してください。1億円資産があれば、10000 と入力します。

 

年間支出には使いたい年間金額を入力してください。副収入や年金などを計算に入れたい場合、年間支出 ー 副収入 の額を入れてください。例えば、毎年600万円を支出したいとして、副収入(手取り)が200万円あるなら、400 と入力します。

 

残年数はリタイア後、何年間をシミュレーションするか入れてください。現在40歳で男性平均寿命である85歳まで生き残れるか見たければ、45 を入れます。

 

グラフのほか、全40回の試行のうち、何パーセントで成功(残年数を過ぎても資産が0にならない)かを表示します。

 

このシミュレータは、ブラウザ上で動作し、サーバには数値データを一切送っていません。またデータを保存もしていません。

 

なぜ作ったか?

 

セミリタイアに資産が足りるかを考える場合、多くの場合、蓄えた資産を運用し、また取り崩しながら、死ぬまでの年数を暮らしていけるかをチェックすることになります。

 

一般的な計算手法だと、「1億円の資産を年5%で運用したら、年間500万円の収入、税金が20%として手取り400万円。年間400万円の支出ならばリタイアOK」というような計算をします。

 

ところが、「年5%運用」というのがくせ者で、必ず毎年5%で運用できるとは限らないのです。株式市場で運用する方が多いと思いますが、上がる時は20%近く上がりますし、下がる時は20%下がったりします。そしてリスクはリターンを蝕みます。

 

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より安心してセミリタイア可能かを試算するためには、実際の株式市場の上がり下がりをシミュレーションしながら、資産がどう変化するかを見る必要があります。米国では、FIRE Calcという素晴らしいツールがありますが、これを自分なりのロジックで実装してみたかったのが今回作成した理由です。

 

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計算の中身

グラフの描画にはchart.jsを使いました。オンマウスでなぜかグラフが書き換わってしまいますが(すみませんバグです)、実用上は問題なさそうなのでこちらで公開します。

 

総資産に対するリターンを毎年計算し、それを残年数分続けます。これで、1回分のシミュレーションが終わります。同様に40回の試算を行い、グラフとして描画します。グラフは40本の折れ線グラフになります。

 

毎年のリターンは、税引き後平均4%として計算しています。これは、株式だけでなく国債などの安全資産にも振り分けることを想定し、通常の株式リターンよりも厳し目に設定した結果です。

 

リターンは毎年変動します。リターンの上下のブレは標準偏差15%と仮定し、ボックスミュラー法を使った正規分布関数を使いました。リターンは4%を平均としてSD15%の正規分布する計算となります。乱数はjsのMath.randomを使っていますので、それほど厳密ではありません。

利用法と今後

ブラウザローカル環境で動作するものですので、ご自由にお試しください。本シミュレータを使って起きたいかなる問題も、製作者は責任を負わないこととします。なお、リンクしていただける場合は、「九条日記セミリタイアシミュレータ 」と記載いただけるとありがたいです。

 

入力はできませんが、内部的に持っているパラメータとしては、試行回数(現在40回)、平均リターン(現在4%)、ボラティリティ(現在15%)があります。ご要望があれば、こちらも変更できるように改修したいと思います。そのほかにもご意見、ご感想などありましたら、コメント欄などでいただけますと励みになります。

 

皆さまとぼくのセミリタイア計画がうまくいきますように!

 

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