FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記

九条です。資産からの不労所得で経済的独立を手に入れ、自由な生き方を実現するセミリタイア、FIREを実現しました。投資歴20年以上。米国株、優待クロス、クリプト、太陽光、オプションなどなどを行うインデックス投資家。ロジックとエビデンスを大事に、確率と不確実性を愛しています。

南アランドのFXアーブを検討する

米ドルのFXアーブポジションを保持していますが、だんだん業者間のスワップ差がなくなってきました。現在365FXでのUSD/JPYのスワップが83円、DMM FXのスワップが-70円となっており、差分は13円です。6倍のレバレッジをかけた状態で、利回りは1.18%まで低下しました。

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そろそろ旨味もなくなってきたので、別の通貨でのFXスワップアービトラージも検討してみます。現在、一番スワップ差があるのが南アランドです。

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みんなのFXが16円、FXネオが-10円となっており、その差6円。南アランドは現在8.05円ですので、6倍のレバレッジで7.12%が狙えます。双方に約100万円の証拠金を入れると、1年間で14万1340円のスワップ益が得られます。スプレッドが2万720円なので、純益は12万620円。約6〜7%です。

 

ただしこの場合、8.05円からのロスカットレートが上下1円程度しかありません。「WE LOVE FX」の分析によると、南アランドは過去最大で1日2円の変動が起きており、1円程度の変動は頻繁にあります。ロスカットレート1円では全く安全ではありません。

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2円の変動に耐えられるようにすると、レバレッジは約4倍となり、証拠金は6倍のときの150%必要になります。仮に150万円+150万円の証拠金を入れてレバレッジ4倍にすると、年間スワップ益12万620円に対する利回りは4%となります。また、スプレッドの損失解消に約50日程度必要です。

 

直近必要な資金需要はないので、一部南アランドの入れてみてもいいかもしれません。ただし、値動きが大きいので証拠金調整が頻繁に必要になるのと、現在の業者間スワップ差が50日以上続かないと損失確定になってしまいます。なかなか考えものですね。