FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記

九条です。資産からの不労所得で経済的独立を手に入れ、自由な生き方を実現するセミリタイア、FIREを実現しました。投資歴20年以上。米国株、優待クロス、クリプト、太陽光、オプションなどなどを行うインデックス投資家。ロジックとエビデンスを大事に、運と不確実性を愛しています。

米ドルのFXアーブポジション 3日め

普通預金代わりに使えて年利2〜3%出るのが、異業者を使ったFXアービトラージ(アーブ)。今回はスワップポイント差が大きく出ている米ドルでポジションを作ってみました。

 

どのようにしたらよいか、具体的な手順を含めて解説します。

kuzyo.hatenablog.com

 

DMM FXでは、110.9734円で20lotを売りました。毎日約34円のマイナススワップが発生する状況です。20lotなので、-680円ですね。

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岡三証券くりっく365では、110.990円で20lotを買いました。毎日約68円のプラススワップが発生します。20lotで1360円です。

 

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差し引きで、毎日680円のスワップが手元に残ります。もしこのままいけば、年間で24万8200円です。

 

  DMM   くりっく365    
  損益 スワップ 損益 スワップ 損益計 スワップ計
2018/05/21 -3,800 -680 -2,000 1,360 -5,800 680

 

それぞれ約2200万円分のドルポジションです。証拠金は少々タイトにそれぞれ180万円ずつ入れています。レバレッジは約12倍、証拠金倍率はそれぞれ200%という状況です。スワップ収入に対して証拠金が360万円ですから、年利換算で約6.8%(税前)となります。

 

イニシャルコストとして、DMM FXで1lotあたり30円、20lotで600円のスプレッドが発生しています。くりっく365では、1lotあたり300円、20lotで6000円がスプレッドコストです。合計6600円になるはずですが、注文時のレートのズレ、確認時のレートのズレがあり、両ポジションを併せた損益合計は-5800円になっています。毎日680円のスワップ益が発生しますので、約10日で黒字化する見通しです。

 

実は今回、ポジションの注文をミスりまして、10lotのつもりが20lotにしてしまいました。そのため、想定したよりも高いレバレッジ(12倍)でのポジションとなっています。それぞれ証拠金比率が50%でロスカットになりますので、6.9円の変動でロスカットです。

 

下記にも記しましたが、混乱時には1日で7円の変化がありえるのがドル円為替ですので、少々リスキーな資金管理状況です。

 

↓翌日の状況

kuzyo.hatenablog.com

 

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