もう少し粘れるかな？ と思っていたユーロドルのFXアーブポジションですが、そろそろクローズしなければいけない状況です。FXプライムで買い、FXダイレクトで売りのポジションを取っていましたが、スワップ差が縮小し、19日付与時点では1万通貨あたり0.03ドルまで利益が減少しました。
19日反映分
FXプライム
買い -2.7ドル
売り 2.50ドル
FXダイレクト
買い -3.0ドル
売り +2.73ドル
FXプライムの買い -2.7ドルと、FXダイレクトの売り+2.73ドル。この差はわずか0.03ドルまで減少しました。
20日反映分（20日夕方にFXダイレクトのスワップ反映）
FXプライム
買い -0.98ドル
売り 0.88ドル
FXダイレクト
買い -1.05ドル
売り 0.96ドル
残念ながら買い -0.98ドル、売り 0.96ドル となり、ついに逆ザヤです。-0.02ドルの損失になってしまいました。
ポジションクローズ
というわけで、短い間になってしまいましたが、ユーロドルのFXアーブポジションをクローズしました。結果としては、1万通貨あたり108円程度の利益です。なんというか、かなりしょぼいですね。
とはいえ15日間で黒字化して、着実に利益を積み上げたという意味ではよかったと言えるかと思っています。今後のFXアーブをどうやるかを考えると、金利が安定している国、タイミングで、例えばドル円のような通貨でやるか、南アランド、トルコリラのような高金利通貨で歪みを拾っていくか、どちらかになりそうです。
